什么是量化交易?股票量化交易的具体说明

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什么是量化交易?股票量化交易的具体说明

什么是量化交易?股票量化交易的具体说明-第1张

量化交易主要是利用数学公式建立模型,通过大量数据判断未来价格走势,通过程序选股。其选股非常广泛,覆盖数百甚至数千只股票,能消除强行涨跌等人为因素,纪律性强。

“量化交易”有两层含义:一是狭义的,指量化交易的内容,将交易条件转化为程序,自动下单;第二,广义上是指系统交易模式,是一个综合的交易系统。也就是说,智能辅助决策系统根据一系列交易条件,将丰富的经验与交易条件相结合,对交易过程中的风险控制进行管理。

从量化交易的角度来看,监督式机器学习目前在我国应用广泛。例如,我们将投资交易比作组装厂。人工交易就像传统的人工组装工作。量化交易就像把工厂改造成一个全自动的装配车间。虽然整个装配过程没有人参与,但是设计师要在顶层设计中明确机器应该在什么时候做什么。

量化交易应至少包括五个要素:

(1)买卖信号系统。

(2)牛市或熊市的走向,比如用200日均线来区分熊市对系统风险的规避。

(3)头寸管理和资金管理。

(4)风险控制,利用信号源确定止损位置,利用资产曲线和权益曲线进行判断和管理。

(5)投资品种不同、交易系统不同(功能和参数不同、快慢不同)、时间段不同的投资组合,现在多元化了,交易账户更加稳定。

标签: 炒股导航 股票怎么选

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