什么是股票量化交易? 量化交易的特征

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什么是股票量化交易? 量化交易的特征-第1张

量化交易是指用先进的数学模型代替人工主观判断。 制定战略是利用计算机技术从庞大的历史数据中选择能带来超额收益的各种“高概率”事件。 这将大大降低投资者情绪波动的影响。 避免在市场非常狂热和悲观的时候做出不合理的投资决定。

量的投资和传统的定性投资本质上是相同的,都是基于低效率或弱有效市场的理论。 两者的区别在于,量化投资管理是“定性思维的定量应用”。 更加强调数据,量化交易有以下特点。

1 .纪律。 根据模型的运行结果进行决策,而不是感觉。 纪律不仅仅抑制人性中贪婪、恐惧和运气的弱点。 也可以克服认知偏差。 这个可以追踪。

2 .系统。 具体表现为“三多”。 一个是多个级别,包括三个级别的模型。 大规模资产配置、行业选择、特定资产选择; 第二,从很多角度来看。 定量投资的核心思路包括宏观周期、市场结构、估值、成长性、收益质量、分析师收益预测、市场情绪等角度。 第三个是多数据。 即,庞大数据的处理

3 .套期保值思想。 定量投资通过全面系统扫描,捕捉错误定价和错误定价带来的机会。 因此,发现低估值,通过购买低估资产和出售高估资产而获利。

4 .以概率取胜。 一种是,量化投资是从过去的数据中不断挖掘和利用重复预期的规律。 第二,不要靠单个资产取胜,而要靠组合资产取胜。

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