是比较基金经理的好工具

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是比较基金经理的好工具-第1张

我相信有注意的读者会注意到,在过去半年的基金经理采访中,引用了来自基煜研究的很多数据。 事实上,基煜研究始于2021年,已经为点拾投资提供了非常详细的基金经理数据,大大提高了我们基金经理的研究效率。

最近,基煜研究新发表了容易使用的小工具“基金经理相互碰撞”。 为什么我很喜欢这个产品?

首先,这个产品最多可以放3个基金经理进行比较,比较的数据涵盖攻击性、创新性、风险控制、风险调整后的收益四个维度。 这样的比较维度会比只看基金经理的收益率数据更全面。 例如,我很重视创新能力。 只有基金不断更新,持有者更容易持有,更能赚钱。 风险调整后的收益也是评价基金经理能力的重要标准。 国外专业的基金评价机构用单位风险来看待基金经理的盈利能力。 我们不希望收益来自过度的风险暴露。

其次,这个比较遵循同样的时间序列。 例如,假设一位基金经理于2015年开始投资,另一位基金经理于2019年1月开始投资,则比较将从2019年1月开始。 投资会产生错误的结果,例如时间序列错误。 就像2019年投资的基金经理一样,通常年化收益率没有遇到过大的熊市,所以会“虚高”。 再看看2019年1月投资的基金经理和2017年12月投资的基金经理,对比年化收益率肯定是不公平的。 基金经理必须按照同样的时间顺序进行比较,否则就没有意义。

最后,该工具能独创牛熊细分市场的表现,帮助专业机构,在不同市场风格的特点下筛选出优秀的基金经理。

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